Ware het mij, ik vermijd de handelspartners van de ES ten koste van alles. Ik denk dat er nog veel meer winstgevende contracten voor de handel dan de ES waar er minder professionele, institutionele en geautomatiseerde handelsactiviteiten. Ik ben dol op de YM, 6E, NQ, en de tien jaar treasury.Stops worden soms berekend op ES e-mini (of een contract) met behulp van de Average True Range, uiteraard indien de gemiddelde werkelijke bereik is 12+ (die het heeft op de meeste dagen van de week), betekent dit dat de vorige bars hebben een bereik van 12 teken, het is echt geen zin om een handel met een 5-punts stop, of een 8 punt punt in te voeren.
Willekeurige ruis in elke bar (of het niveau van de ruis) zal verhogen van uw verliezende percentage /trade.But laten we praten over die domme begrip risico als het gaat om handel, want het is zeer moeilijk te kwantificeren in futures trades. Bijvoorbeeld, uitgaande van uw favoriete e-mini handel de winst meer dan verliest; risico wordt meestal gedefinieerd als stop-loss /winstdoelstelling. Dus de gemiddelde man zou een winstdoelstelling 10 teek met een 10 tik stop loss overstag en denk dat hij heeft zijn risico wat afgevlakt.
Aan de andere kant, ik een 8 punt winst en 25 punt stop /verlies, zeer onevenwichtig en het dragen van een hogere mate van risico dan uw handel. Rechts? Laten we aannemen dat een gemiddelde werkelijke bereik van 10; mathematisch Ik heb een 30% betere kans van slagen dan jij. Ik had een student uitdagen mij op deze, dus voor een week Ik handel de 8-25 en hij verhandelde het 10-10. We hebben allebei verhandeld 6-8 trades per dag gedurende 5 YM contracten. Door Don van de week, was ik meer dan een $ 1000 vroeg hij om te worden vrijgesteld van de handel, wat ik deed.
Het punt is eenvoudig een kwestie van de wiskunde; er zijn te veel variabelen in elke transactie volledig te beg