Wat zijn Best Selling opties voor Businessmen

Volatiliteit kan een zeer belangrijke factor bij het beslissen wat voor soort opties te kopen of te verkopen. Volatiliteit geeft de belegger het bereik dat de prijs van een activa schommelt in een bepaalde periode. De officiële wiskundige waarde van volatiliteit wordt aangeduid als "de geannualiseerde standaard deviatie van de dagelijkse prijsveranderingen van een actief."

De historische volatiliteit voor een actief heeft betrekking op een voorbije periode.

In het algemeen, bij de beoordeling van de volatiliteit, kijken we naar verschillende periodes. We kunnen kijken naar wat de volatiliteit is geweest voor de afgelopen week, de afgelopen maand, de afgelopen drie maanden, voor de afgelopen zes maanden, enzovoort. De langere periode zal meer van een gemiddelde volatiliteit opleveren. Bij de evaluatie van de aankoop van een optie, het is de historische volatiliteit van de onderliggende instrument dat algemeen wordt geëvalueerd.

Omdat de opties zijn gebaseerd op de futures, door het hebben van prijsgegevens voor de onderliggende futures contract, kan men de historische volatiliteit te berekenen.

De meest gebruikte model is de Black-Scholes, dat is een onderdeel van de meeste optie prijsmodellen vandaag. Door het invoeren van de futures prijs van gegevens, het model berekent vervolgens wat de historische volatiliteit is en kan ook dan geef je de beurs markt premie.

In de praktijk betekent het gebruik van de historische volatiliteit in optiewaarderingsmodellen zoals Black-Scholes of andere variaties niet voorspellend vermogen.

Impliciete volatiliteit is de berekende waarde van de volatiliteit die de optieprijs oplevert in de desbetreffende optie- prijsmodel. De manier om dit op te lossen voor de impliciete volatiliteit is om onze optie-prijsmodel gebruiken in omgekeerde richting. We weten dat de prijs van de optie en alle andere variabelen, met uitzondering van de volatiliteit van de markt wordt gebruikt.

Daarom, in plaats van het gebruik van de vergelijking op te lossen voor de prijs van de optie, gebruiken we het model op te lossen voor de volatiliteit van de optie. We voegen de prijs in het model, laat de volatiliteit (die we zijn op zoek naar), en houden de overige variabelen hetzelfde. Het is dan dat zullen we weten wat de volatiliteit van de huidige marktprijs zal opleveren.