De nieuwe aanpak -. Programma COIN COIN is een geautomatiseerd Investment programma dat de relatieve toekomstige prestaties van een aantal aandelen op de voorspelt Stock Exchange, volgens sommige pre-gekozen criterium.
De ingang is in de vorm van kwantitatieve of kwalitatieve gegevens over 10 variabelen die de prestaties van het aandeel beïnvloeden, voor elk van de 10 discrete tijd periodes in de geschiedenis van het aandeel; de elfde variabele natuurlijk de aandelenkoersen, opnieuw voor dezelfde 10 perioden. De uitvoer bestaat, in wezen, van een geordende lijst van de aandelen waarvoor data werd ingevoerd, de volgorde is die van de relatieve prestaties van de komende tijdsperiode.
De top 10 of zo kan dan de basis vormen van een portefeuille die kan worden beoordeeld door het herhalen van dezelfde procedure (met nieuwe data) aan het einde van elke periode. Wat volgt is een wiskundige formalisme van de werking van het programma, en dan een discussie over de keuze van variabelen en parameters. Procedure formalisme Omdat de basis van het hele programma is vergelijking hoeven we alleen maar te overwegen twee aandelen X en Y. De voorspelde variabele P en de waarde p.
p wordt aangenomen dat een functie van een aantal variabelen, genummerd I n dat kan worden beschouwd als een vector zijn. Dus: px = f (X) waarin X = (x1, x2 .... Xn) py = f (Y) waarbij Y = (y1, y2, - - Yn.) De functionele vorm wordt verondersteld lineair te zijn, niet alleen de triviale reden van eenvoud, maar omdat binaire vergelijking variabelen gehele wordt gebruikt elke hogere-orde functie lijkt niet nodig te zijn. W = (w1, w2, ---, wn) de vergelijking van X en Y.
(Ter vergelijking de gewichten worden genormaliseerd De vergelijking van X en Y wordt geïnitieerd door de vorming van de vector: zo kunnen we een set van gewichten toewijzen C = X - Y. Ook voor vergelijkingsdoeleinden wi moet onafhankelijk van xi en yi dus de vector C1 wordt gevormd door een operator O. C1 = OC waarbij O is zodanig dat Met andere woorden C1 is een vector waarvan de componenten alleen zijn waarden 0, + 1, -1. De voorspelling is waar p1 = W × S1 Daarom voorspellin